Сезонные модели на финансовых рынках и их использование. Часть 1
Аналитика на финансовых рынках
Трейдеры и инвесторы на финансовых рынках используют различные методы, чтобы перехитрить рынки и добиться успеха. Некоторые из самых популярных методов анализа включают технический и фундаментальный анализ, но есть участники рынка, которые ищут и изучают поведение различных финансовых инструментов в разное время года, то есть сезонные модели.
Интересно узнать больше об этих сезонных моделях? Тогда вы попали в нужное место.
Что такое сезонные модели финансовых рынков?
Сезонная модель финансовых рынков или сезонный тренд относятся к определенным периодам времени, в которые цены определенных финансовых инструментов ведут себя аналогичным образом, формируя тренд. Важно то, что эти тенденции повторяются и создают стабильную вероятность повторения.
Считается, что любое регулярное колебание цен или тренд, повторяющийся в течение годичного цикла, является сезонным. Эти сезонные модели могут отличаться в зависимости от:
- Календарные периоды года (сезоны, месяцы, недели)
- Ожидаемые события (отчетные периоды компании, экономические новости и так далее)
- Климатические условия (более холодная зима, более теплое лето и так далее)
Чаще всего сезонные модели рассчитываются как средняя прибыль или убыток анализируемого финансового инструмента за определенный период (пример: золото выросло в среднем на 5% в январе) или просто как чистая положительная или отрицательная динамика (пример: курс евро / доллар упал в 8 из последних 10 раз в феврале).
Такие сезонные модели можно найти практически на каждом финансовом рынке – от Форекс, товарно-сырьевых рынков и до фондового рынка. Некоторые из наиболее популярных моделей, которые чаще всего ассоциируются с фондовыми рынками:
- «Продай в мае и беги» – связано с продажей акций в мае и возвращением на рынок в октябре.
- Рождественское ралли – конец декабря часто бывает сильным временем для фондовых рынков США.
- «Эффект января» – часто может быть своего рода подорожание акций в начале года.
Некоторыми финансовыми инструментами, для которых сезонные модели еще более важны, являются сельскохозяйственное сырье. В них обычные модели спроса и предложения в определенное время года должны быть ключевыми факторами при принятии торговых решений.
Как формируются сезонные модели?
Возможно, один из самых интересных и противоречивых вопросов, когда дело доходит до сезонных моделей на финансовых рынках, на самом деле их причины. Могут ли эти сезонные колебания цен быть просто совпадением?
Не могут. На самом деле, у этих сезонных тенденций есть реальные причины, например:
- Большая часть человеческой деятельности также имеет сезонные циклы.
- Настроение людей в разное время года (например, праздники)
- Изменения спроса и предложения финансового актива
- Выплаты в определенные сезоны (например, в конце или начале года)
- Публикация новостей (например, периоды, в которых публикуется квартальная финансовая отчетность компаний)
- Период сбора урожая
- Период суровых климатических условий (высокие или низкие температуры, штормы и подобное)
Поскольку финансовые рынки создаются людьми и вовлекают людей, вышеупомянутые факторы, влияющие на повседневную жизнь человека, никак не повлияют на цены финансовых активов.
Для чего нужные сезонные модели на финансовых рынках?
Вы, наверное, слышали поговорку: «Тот, кто не помнит прошлого, обречён повторить его». И люди, кажется, склонны быстро забывать о прошлых событиях. С философской точки зрения, это может быть одной из причин того, что сезонные модели продолжают иметь место.
Но давайте посмотрим, есть ли другие факторы, которые могут побудить вас использовать сезонные тенденции в вашей торговле на финансовых рынках. Вот некоторые из них:
- Цены на активы на финансовых рынках очень часто подвержены естественным процессам.
- После того, как ситуация повторялась много раз в прошлом, она может повториться снова – смена сезонов, уплата налогов в определенные периоды, публикация отчетов компании скорее всего останутся в то же время.
- Один из немногих методов, которые можно использовать для прогнозирования финансовых рынков, – это анализ прошлых данных. Технический анализ также использует прошлые данные.
- Для подтверждения ваших сигналов входа / выхода рекомендуется использовать несколько методов анализа. Одними из них могут быть сезонные модели.
Конечно, сезонные факторы не могут гарантировать вам успех в торговле и инвестировании (на самом деле, нет такого метода, который может это сделать). Но они определенно могут указать вам на определенные тенденции или отфильтровать сигналы, которые дают вам другие методы анализа рынка.
Как найти сезонные паттерны на финансовых рынках?
Теперь вы знаете, что такое сезонная модель и почему вам следует использовать эти сезонные тенденции в своей торговле. Что вам нужно:
- Достаточно исторических данных (их можно найти на платформах MetaTrader)
- Базовые знания математики
- Базовые знания статистики
Конечно, может возникнуть вопрос, какие периоды следует использовать для анализа сезонных тенденций. Десять, пятнадцать, двадцать лет или вся доступная история?
Продолжение в следующей части…
Адаптация статьи: https://admiralmarkets.com/ru/education/articles/forex-strategy/sezonnye-modeli?regulator=fca
Метка:финансовых рынках