Тестирование стратегий Форекс

Будучи трейдерами, мы все ищем уверенности в неопределенном мире. Мы все хотели бы инвестировать или действовать так, чтобы всегда получать прибыль, но возможно ли это?

Чтобы добиться успеха на рынке Форекс, у вас должна быть торговая стратегия, которая позволяет вам получать хорошие результаты. Платформы для бэктестинга могут помочь вам в разработке вашей стратегии.

Но что такое Backtesting и как он осуществляется?

Тестирование стратегий Форекс проводится на основании информации из торговой платформы. В этом процессе выполняется моделирование того, что произошло бы с сигналами покупки и продажи, генерируемыми указанной стратегией в прошлом.

Backtesting – История

На самом деле, тестирование Форекс всегда было жестокой битвой между мощью компьютеров и здравым смыслом.

Уже в 1980 году тестирование на Форекс было довольно простым. Трейдеры размещали свои ордера непосредственно на графиках, отмечая различные операции покупки или продажи. После того, как эти операции были исполнены, они вручную делали исчерпывающие записи о своих результатах в виде скрипта.

Большинство торговых операций базируется на глубоком понимании фундаментального анализа или знании различных рыночных моделей.

В 1990-х годах инвестора считали инновационным, если он мог отображать эти данные просто на экране своего компьютера.

По сути, это электронный процесс, который позволяет нам проверять наши результаты в Интернете, создавая уверенность в нашей стратегии.

Другими словами, правда заключается в том, что те трейдеры, которые усердно сочетают здравый смысл вместе со стратегией, полученной на основе тестера стратегий MT4, часто получают прибыль.

С другой стороны, трейдеры, которые применяют только силу вычислений, а не человеческую логику, продолжают нести большие потери.

Когда речь идет о стратегиях тестирования, не существует программного обеспечения, которое могло бы заменить человека, особенно если этот человек оснащен правильным инструментом.

Что такое Форекс тестер?

По определению, тестер стратегий Форекс – это набор технических правил, применяемых к набору исторических данных о ценах, и последующий анализ прибыли, которую определенная стратегия Форекс могла бы сформировать в течение определенного периода времени. Трейдеры могут понять с помощью бэктестинга, смогут ли их выбранные стратегии или сигналы Форекс предоставить им ожидаемую прибыль или нет.

Что такое бэктестинг Форекс? И как работает тестирование стратегий Форекс?

Тестирование позволяет вам, то есть трейдеру, оценить вашу торговую стратегию. Речь идет о том, чтобы попробовать метод торговли, хорошо зарекомендовавший себя в прошлом, вернуться на свой торговый график, чтобы убедиться, что используемый вами сигнал может генерировать долгосрочную прибыль. Этот метод широко распространен среди профессионалов и, к сожалению, мало используется среди менее опытных клиентов.

Тестирование может быть выполнено двумя способами:

• вручную
• автоматически

Стратегии торговли на Форекс применяются к набору данных о ценах, а сделки реконструируются с использованием этих данных. Оцениваются ключевые показатели эффективности общей стратегии.

Эти данные могут использоваться трейдерами для выяснения любых непредвиденных недостатков в их текущих стратегиях. В качестве альтернативы, новые стратегии также могут быть проверены перед их использованием на реальном счете.

В зависимости от типа программного обеспечения для бэктестинга, используемого в торговле на Форекс, трейдеры могут использовать широкий спектр индикаторов, таких как:

• Общая рентабельность собственного капитала (ROE): доходность, выраженная в процентах от общего вложения капитала.
• Общая прибыль и убытки (P/L): общая прибыль и убытки, вызванные стратегией, выраженные в процентах от инвестированного капитала.
• Соотношение общего коэффициента усиления / убытка: отношение количества сделок к доходам и количества потерь.
• Ежегодный ROE: общий доход, который может быть сформирован стратегией Форекс в течение всего календарного года.
• Волатильность. Рыночные условия для вашей стратегии, восходящие и нисходящие тренды.
• Корректировка с учетом риска возврата: вычисление ваших доходов по отношению к рискам, связанным со стратегией.
• Все эти показатели дают вам представление о том, как работают ваши торговые стратегии на рынке Форекс.

Тестер стратегии Форекс – Факторы, которые на него влияют

Лучшее программное обеспечение для бэктестинга на Форекс зависит от определенных переменных, которые могут повлиять на результат всего процесса.

Вы должны знать о трех факторах, которые могут повлиять на результаты тестирования торговых стратегий:

Качество и источник данных: точность и достоверность данных о ценах важны при тестировании стратегии. Помните, что не все данные считаются равными на внебиржевых рынках. Онлайн-брокеры и банки Форекс имеют разные данные о ценах в тот же момент времени.

Детерминизм: как результаты будут меняться, если одна и та же стратегия применяется к набору данных несколько раз? Стратегии бэктестинга должны быть на 100% детерминированными. Вы должны получать одинаковые результаты каждый раз, когда вы используете стратегию Форекс для определенного набора данных.

Логика торговых операций: насколько логична и реалистична торговая логика, встроенная в тестер ручных торговых стратегий? Тестер стратегий для Форекс торговли никогда не может быть идеально точным представлением реальных рынков. Там будут отсутствовать важные факторы, такие как проскальзывание, латентность, отклонения или даже повторные кавычки. Также важно рассмотреть, используете ли вы данные бара или данные о тике. Данные тика могут позволить почти идеальное историческое моделирование ваших данных. Этот процесс медленнее при включении данных бара. При данных бара за каждый интервал времени вы получаете 4 пункта цены. Чем длиннее временные рамки, тем точнее будут результаты.

Обратите внимание, что даже лучший тестер стратегий на Форекс не может гарантировать будущую прибыль. Ликвидность управляется различными внешними факторами и ее очень трудно имитировать.

 

 

Адаптация статьи: https://admiralmarkets.com/ru/education/articles/trading-software/luchshii-foreks-tester-strategii?regulator=fca