• Начинающим
    • Почему мы
    • Вопросы и ответы
    • Мероприятия
    • Клуб трейдеров
  • Курсы

    О курсах

    • Для начинающих
    • Советники Форекс
    • Стратегии Форекс
    • Все курсы обучения
    • Демо аккаунт
    Форекс – это просто

    Форекс – это просто

    5,000 руб
    Подробнее
  • Магазин
  • Аналитика
    • Обзоры
      • Новости экономики
      • Торговые сигналы
      • Экономический календарь
    • Графики онлайн
      • Курс рубля
      • Котировки онлайн
  • Контакты
  • Мой аккаунт
    • Мое обучение
      • Корзина

        0
    Есть вопросы?
    8 (800)777-16-70
    hello@prof-trading.ru
    Профтрейдинг | Онлайн-школаПрофтрейдинг | Онлайн-школа
    • Начинающим
      • Почему мы
      • Вопросы и ответы
      • Мероприятия
      • Клуб трейдеров
    • Курсы

      О курсах

      • Для начинающих
      • Советники Форекс
      • Стратегии Форекс
      • Все курсы обучения
      • Демо аккаунт
      Форекс – это просто

      Форекс – это просто

      5,000 руб
      Подробнее
    • Магазин
    • Аналитика
      • Обзоры
        • Новости экономики
        • Торговые сигналы
        • Экономический календарь
      • Графики онлайн
        • Курс рубля
        • Котировки онлайн
    • Контакты
    • Мой аккаунт
      • Мое обучение
        • Корзина

          0

      Обучающие материалы

      • Главная
      • Блог
      • Обучающие материалы
      • Количественный трейдинг на Форекс. Часть 1

      Количественный трейдинг на Форекс. Часть 1

      • Опубликовано Елена Демичева
      • Разделы Обучающие материалы
      • Дата 28.09.2021

      Содержание

      • Количественный трейдинг
      • Что такое количественный трейдинг?
      • В чем разница между количественным и алгоритмическим трейдером?
      • А в чем все-таки разница между ними?

      Количественный трейдинг

      Как правило, первые торговые стратегии, с которыми сталкивается начинающий трейдер, это стратегии, основанные на техническом и фундаментальном анализе. И они действительно работают, но для более опытных трейдеров это недостаточно, поскольку есть методики, позволяющие торговать на гораздо более высоком и прибыльном уровне, и в этой статье мы разберем именно такую методику: «количественный трейдинг».

      Что такое количественный трейдинг?

      Количественный трейдинг часто путают с алгоритмическим трейдингом, и они действительно похожи, поскольку торговля в обоих случаях совершается на полуавтоматическом уровне. На алгоритмическом трейдинге мы не будет останавливаться подробно в этой статье, сразу перейдет к количественному трейдингу. Что это такое?

      Количественный трейдинг – это торговая стратегия, в основе которой лежит математическое моделирование: программные алгоритмы и методы статистики. Проще говоря, это полностью автоматизированная система, написанная на языке программирования (например Python или С++), которая обычно используется вместе с программным обеспечением вроде MATLAB.

      Обычно такими системами пользуются крупные организации или хедж-фонды, в которых работают профессиональные трейдеры, и именно они разрабатывают такие стратегии.

      Они проводят серьезные исследования рынка, строят сложные статистические и математические модели, чтобы отыскать методики, которые могут принести прибыль. Есть ли у частных трейдеров подобные возможности? Все зависит только от вас, уровня ваших знаний и готовности работать и учиться. В любом случае знать о существования подобных методик нужно, потому что ими пользуются ведущие игроки на рынке.

      В чем разница между количественным и алгоритмическим трейдером?

      Чтобы ответить на этот вопрос, давайте пойдет от обратного: почему алгоритмических и количественных трейдеров часто путают? Потому что по сути они работают в одной связке. Например, количественные стратегии алгоритмического трейдинга предполагают, что количественный трейдер строит модель, а алгоритмический трейдер ее настраивает так, чтобы программа выполняла работу без вмешательства человека.

      трейдинг

      А в чем все-таки разница между ними?

      • Алгоритмические трейдеры все же часто склонны использовать технический анализ и торговые индикаторы для поиска и создания прибыльной стратегии.
      • Квантовые трейдеры используют гораздо больше инструментов и наборов данных, таких как цена, объем, возможные сценарии, числовые корреляции различных классов активов, и многое другое.
      • Алгоритмический трейдер всегда автоматически открывает позиции с помощью торгового бота.
      • Количественный трейдер выстраивает модель, которая помогает определить торговые возможности.

      Как работает количественный трейдинг?

      По сути в основе его лежит принцип “чем больше данных, тем лучше”. Мы уже упомянули выше, что количественные трейдеры учитывают сразу огромное количество факторов, плюс математический аппарат дает возможность перебрать огромное количество вариантов и выбрать идеально подходящий вариант соотношения риска и доходности.

      По сути это выглядит так: берется определенный временной промежуток, ряд данных, например цены открытия или закрытия, ценовой максимум, и так далее, и производится анализ этого промежутка. Данные интерпретируются как своего рода функция, правила которой задает разработчик программы.

      Давайте приведем простейший пример. Предположим, что у нас есть акция, стоимость которой равна примерно 10 долларам США. Предположим также, что утром ее цена была 9,89, а через три часа торговой сессии она выросла до 10,45.

      Пока все довольно просто, нам не нужна математическая модель, чтобы понять, что рост более 5% – это хорошо. А что если таких показателей становится больше? Что есть их десяток, может быть даже сотня, многие из них неочевидные для людей без десятилетнего опыта в трейдинге. И даже если они очевидны вам, вы же не хотите сидеть над каждым инструментов, высчитывая разные вероятности развития событий?

      Вот для этого и нужна программа, которая сделает это за вас. То есть количественный трейдер один раз задает условия, его задача построить модель, задать программе те самые условия, при которых она сможет интерпретировать рост более чем на 5% процентов как хороший. Конечно, для начала эти условия нужно выяснить самому.

      А дальше с помощью такой модели уже можно без особых усилий рассчитать флэт, точки стопов, участки замедления тренда и многое другое!

      Конечно, количественный трейдинг очень требовательный к знаниям, для него необходим огромный опыт в трейдинг, и если трейдер будет писать программу самостоятельно, то необходимо значения хотя бы одного языка программирования, но даже опытные трейдеры с чего-то начинают.

      Продолжение в следующей части…

       

       

       

      Адаптация статьи: https://admiralmarkets.com/ru/education/articles/automated-trading/kolichestvennui-trading-strategii?regulator=fca

       

      Метка:трейдинг

      author avatar
      Елена Демичева

      Предыдущая запись

      Графический анализ по валютной паре EUR/CHF от 28.09.2021
      28.09.2021

      Следующая запись

      Графический анализ по валютной паре GBP/NZD от 28.09.2021
      28.09.2021

      Вам также может понравиться

      6fec0c98aab78829a04e77462f574238
      Портфель Баффета и неочевидные акции. Часть 2
      6 июня, 2022
      money_banknotes_currency_forex_us_dollars_euro_baht_peso-551241
      Важные вопросы, что если валюта на брокерском счёте
      24 марта, 2022
      Moscow Exchange
      Как происходила раньше остановки торгов на Московской бирже
      2 марта, 2022

      Поиск

      Рубрики

      • Аналитика
      • Без рубрики
      • Видеобзоры
      • Новости экономики
      • Обзор рынков
      • Обучающие материалы
      • Онлайн обучение
      • Политика
      • Торговая идея
      • Фондовый рынок
      • Форекс
      • Экология

      Новые курсы

      Форекс – это просто

      Форекс – это просто

      5,000 руб
      Практические занятия с преподавателем

      Практические занятия с преподавателем

      50,000 руб
      Индикаторы для среднесрочной торговли

      Индикаторы для среднесрочной торговли

      25,000 руб

      Новые сообщения

      Уолл-стрит
      Уолл-стрит показывает худший сезон за последние 2 года
      12Окт2022
      Американский доллар сделал шаг вперёд
      10Окт2022
      Credit Suisse
      Credit Suisse в поисках ликвидности
      07Окт2022

      ООО "Профтрейдинг-Тула"
      ОГРН 1087154042205
      ИНН/КПП 7107512950/710601001
      юр. адрес: г.Тула, ул.Советская, д. 31, офис 26

       

      8(800)777-16-70

      hello@prof-trading.ru

      Мы в соцсетях:

      О компании

      • О компании
      • Наша команда
      • Вакансии
      • Контакты

      Ссылки

      • Как сделать заказ
      • Способы оплаты
      • Получение товара
      • Возврат товара

      Поддержка

      • Вопросы и ответы
      • Наставничество
      • Форум
      • Как купить

      Рекомендуем

      • События
      • Все курсы по финансовым рынкам
      • Блог
      • Магазин
      Согласно федеральному закону "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ ООО “Профтрейдинг - Тула” не занимается деятельностью, подлежащей лицензированию, а также брокерским обслуживанием, доверительным управлением или привлечением займов у населения. Компания осуществляет деятельность только по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества. Торговля на финансовых рынках, в частности на валютном рынке Форекс (Forex) сопряжена с разнообразными рисками, в том числе и финансовыми, в связи с этим может подходить не всем. Информация, новости, аналитика, прогнозы и любые другие материалы, представленные на ресурсах: prof-trading.ru, vk.com/proftradingru, vk.com/dupam, facebook.com/proftradingru, youtube канале ФОРЕКС / FOREX / CFD, носят исключительно информационный характер и выражают сугубо личное мнение авторов, не являются рекомендацией и не должны рассматриваться как предложение и/или рекомендация к инвестированию, покупке, продаже какого-либо актива или иных действий. Результаты торговых идей и инвестиций за прошлые периоды, представленные на сайте prof-trading.ru, не гарантируют доходности инвестиций в будущем.

      Онлайн-школа ГК "Профтрейдинг" Все права защищены

      • Политика конфиденциальности
      • Персональные данные
      • Оферта
      • Карта сайта