Количественный трейдинг на Форекс. Часть 1

Содержание

Количественный трейдинг

Как правило, первые торговые стратегии, с которыми сталкивается начинающий трейдер, это стратегии, основанные на техническом и фундаментальном анализе. И они действительно работают, но для более опытных трейдеров это недостаточно, поскольку есть методики, позволяющие торговать на гораздо более высоком и прибыльном уровне, и в этой статье мы разберем именно такую методику: «количественный трейдинг».

Что такое количественный трейдинг?

Количественный трейдинг часто путают с алгоритмическим трейдингом, и они действительно похожи, поскольку торговля в обоих случаях совершается на полуавтоматическом уровне. На алгоритмическом трейдинге мы не будет останавливаться подробно в этой статье, сразу перейдет к количественному трейдингу. Что это такое?

Количественный трейдинг – это торговая стратегия, в основе которой лежит математическое моделирование: программные алгоритмы и методы статистики. Проще говоря, это полностью автоматизированная система, написанная на языке программирования (например Python или С++), которая обычно используется вместе с программным обеспечением вроде MATLAB.

Обычно такими системами пользуются крупные организации или хедж-фонды, в которых работают профессиональные трейдеры, и именно они разрабатывают такие стратегии.

Они проводят серьезные исследования рынка, строят сложные статистические и математические модели, чтобы отыскать методики, которые могут принести прибыль. Есть ли у частных трейдеров подобные возможности? Все зависит только от вас, уровня ваших знаний и готовности работать и учиться. В любом случае знать о существования подобных методик нужно, потому что ими пользуются ведущие игроки на рынке.

В чем разница между количественным и алгоритмическим трейдером?

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте пойдет от обратного: почему алгоритмических и количественных трейдеров часто путают? Потому что по сути они работают в одной связке. Например, количественные стратегии алгоритмического трейдинга предполагают, что количественный трейдер строит модель, а алгоритмический трейдер ее настраивает так, чтобы программа выполняла работу без вмешательства человека.

А в чем все-таки разница между ними?

Алгоритмические трейдеры все же часто склонны использовать технический анализ и торговые индикаторы для поиска и создания прибыльной стратегии.
Квантовые трейдеры используют гораздо больше инструментов и наборов данных, таких как цена, объем, возможные сценарии, числовые корреляции различных классов активов, и многое другое.
Алгоритмический трейдер всегда автоматически открывает позиции с помощью торгового бота.
Количественный трейдер выстраивает модель, которая помогает определить торговые возможности.

Как работает количественный трейдинг?

По сути в основе его лежит принцип “чем больше данных, тем лучше”. Мы уже упомянули выше, что количественные трейдеры учитывают сразу огромное количество факторов, плюс математический аппарат дает возможность перебрать огромное количество вариантов и выбрать идеально подходящий вариант соотношения риска и доходности.

По сути это выглядит так: берется определенный временной промежуток, ряд данных, например цены открытия или закрытия, ценовой максимум, и так далее, и производится анализ этого промежутка. Данные интерпретируются как своего рода функция, правила которой задает разработчик программы.

Давайте приведем простейший пример. Предположим, что у нас есть акция, стоимость которой равна примерно 10 долларам США. Предположим также, что утром ее цена была 9,89, а через три часа торговой сессии она выросла до 10,45.

Пока все довольно просто, нам не нужна математическая модель, чтобы понять, что рост более 5% – это хорошо. А что если таких показателей становится больше? Что есть их десяток, может быть даже сотня, многие из них неочевидные для людей без десятилетнего опыта в трейдинге. И даже если они очевидны вам, вы же не хотите сидеть над каждым инструментов, высчитывая разные вероятности развития событий?

Вот для этого и нужна программа, которая сделает это за вас. То есть количественный трейдер один раз задает условия, его задача построить модель, задать программе те самые условия, при которых она сможет интерпретировать рост более чем на 5% процентов как хороший. Конечно, для начала эти условия нужно выяснить самому.

А дальше с помощью такой модели уже можно без особых усилий рассчитать флэт, точки стопов, участки замедления тренда и многое другое!

Конечно, количественный трейдинг очень требовательный к знаниям, для него необходим огромный опыт в трейдинг, и если трейдер будет писать программу самостоятельно, то необходимо значения хотя бы одного языка программирования, но даже опытные трейдеры с чего-то начинают.