Волатильность на Forex

Данная статья исследует тему волатильности валютных пар на Forex в целом, обсуждая, что такое волатильность? Какие валютные пары являются наиболее волатильными?

Неопределенность, возникшая в результате неожиданного результата голосования по Brexit в 2016 году, вызвала шок на мировых финансовых рынках . Следовательно, лето 2016 года было нестабильным временем для рынка Forex. Наиболее заметные движения произошли в парах Форекс (FX), содержащих фунт стерлингов. Немедленные последствия референдума о Брексите несколько утихли (хотя валютные пары, включающие фунт стерлингов, по-прежнему сильно зависят от новостей и объявлений о переговорах по Брекситу).

Есть много других факторов, которые также влияют на валютные рынки. Спекуляции по поводу сроков дальнейшего повышения ставок ФРС (Федерального резервного банка) и долгосрочные опасения по поводу экономической слабости в последние годы усилились, что усилило неопределенность. И чаще всего неопределенность – близкий спутник волатильности. Но прежде чем мы начнем, мы должны четко понимать, что такое волатильность, как мы будем классифицировать волатильные валютные пары и как настроить параметры защиты от волатильности .

Что такое волатильность?

Когда мы обсуждаем волатильность, мы обсуждаем, насколько цена движется за определенный период времени. Короче говоря, более волатильный рынок будет чаще двигаться в течение определенного периода времени по сравнению с менее волатильным. Когда мы говорим это, мы говорим о ценовых движениях, и это может быть одно из двух:

• Пропорциональный
• Абсолютное

Оба имеют свое применение, а именно: пропорциональная мера более полезна для сравнительных целей в целом, и когда мы специально смотрим на валюты, может быть полезно говорить в абсолютном выражении. В конце концов, трейдеры могут просто захотеть узнать типичное движение пункта для определенный период. И для целей следующего сравнения воспользуемся этим путем. Мы просто посмотрим, на сколько пипсов движется каждая валюта.

Измерение индекса волатильности и индикатора Forex ATR

Существуют разные способы измерения волатильности, но одним из наиболее известных индикаторов для этой цели является средний истинный диапазон (ATR). Индикатор ATR был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером (вместе с набором других хорошо известных методов) в его книге «Новые концепции в технической торговле». Уайлдер был товарным трейдером, а ATR изначально был разработан для товарных рынков.

На товарном рынке обычно проходит промежуток времени между закрытием рынка и его повторным открытием. Нет ничего необычного в том, что цены на сырьевые товары «разрываются» после открытия. Гэппинг относится к открытию на уровне, отличном от уровня закрытия предыдущего дня. Это меньшая проблема для валютного рынка, потому что валюты торгуются 24 часа в сутки в течение недели.

Тем не менее, это может быть применимо, когда рынок FX снова открывается после закрытия в выходные. Рынок с гэпом создает проблему для самого упрощенного способа измерения волатильности: при просмотре диапазона между максимумом и минимумом за определенный период.

Так в чем же проблема, если предыдущее закрытие было вне этого диапазона?

Что ж, если мы сосредоточимся исключительно на диапазоне максимума-минимума, мы игнорируем определенное количество движений, когда рынок разрывается при открытии. Истинный диапазон – это мера, которая учитывает это обстоятельство, и является самой большой из следующих величин:

• Максимум текущего периода минус минимум текущего периода
• Максимум текущего периода минус закрытие предыдущего периода
• Минимум текущего периода минус закрытие предыдущего периода.

Обратите внимание, что истинный диапазон всегда является положительным значением. Мы игнорируем знак минус, если в результате расчетов получаем отрицательное значение (см. Выше). Но зачем мы это делаем? Что касается волатильности, нас интересует только величина изменений, а не их направление. Когда у нас есть значения для истинного диапазона, мы используем их для получения ATR.

ATR – это экспоненциальная скользящая средняя (EMA) истинного диапазона. Хорошая новость: ATR входит в стандартную комплектацию MetaTrader 4.

Валютные пары с самой высокой волатильностью

Один из способов измерения волатильности валютной пары – использовать торговый индикатор ATR или средний истинный диапазон.

Что такого важного в волатильности валюты?

Как и многие другие технические меры, ATR измеряет то, что происходило в прошлом. Это делается для того, чтобы сделать обоснованное предположение о том, что может произойти для рынка в будущем. Такое вероятностное мышление обычно лежит в основе хорошей торговли.

Трейдерам:

• Не пытайтесь делать конкретные прогнозы на будущее
• Попытка оценить общую вероятность успеха стратегии в долгосрочной перспективе

Естественно, теперь вы, вероятно, задаетесь вопросом, есть ли способ предупредить себя о вероятных периодах более высокой волатильности. Да, есть. Один из инструментов, который используют трейдеры, – это Календарь Форекс . Наблюдая за тем, как растет волатильность при выходе определенных отчетов, трейдеры могут понять, какие именно выпуски данных обычно являются движущими силами рынка. Например, Бюро статистики труда США обычно публикует данные о занятости в первую пятницу каждого месяца.

Продолжение в следующей части.

 

 

Адаптация статьи: https://admiralmarkets.com/education/articles/forex-basics/getting-to-grips-with-the-most-volatile-currency-pairs