Индикатор Дончинана для торговли на Форекс. Часть 1
Что необходимо знать об индикаторе Дончинана для анализа Форекс:
Ключевые моменты торговли на рынке Форекс, а также торговли в целом просты.
Вы всегда стремитесь продавать по более высокой цене, чем покупаете. В этом случае индикатор канала Дончиана может сильно нам помочь в торговле. Кроме того, вам может быть очень интересно узнать о торговом индикаторе, который прост для понимания и использования, являясь частью успешной торговой стратегии.
Формула канала Дончиана
Индикатор просто берет определенное пользователем количество периодов и вычисляет верхнюю и нижнюю полосы. Он строит две линии на графике в соответствии с формулой канала Дончиана. Эта простая формула утверждает, что:
- Верхняя строка – самая высокая цена за последний период n
- Нижняя линия – самая низкая цена за последний период n
Значение по умолчанию для «n» установлено в 20 в MetaTrader 4 (MT4), но вы можете установить его на любое значение, которое вы предпочитаете. Тем не менее, некоторые версии индикатора канала Дончиана также строят третью линию. Эта осевая линия является просто «средним» из верхнего и нижнего значений, а именно, осевой линии = ( n -периодный максимум + n -периодный минимум) / 2
Как работает индикатор Дончиана
- Каналы Дончиана были изобретены профессиональным трейдером Ричардом Дончианом, одним из пионеров технического анализа . Канал Дончиана строит две линии на графике:
- Одна линия – самый высокий максимум за установленный период
- Другая линия – самый низкий минимум за установленный период
Вам, как трейдеру, следует определиться с временными рамками, хотя номер периода по умолчанию, используемый в классической системе Дончиана, составляет 20 дней.
Установка индикатора канала Дончиана на МТ4
Хотя канал Дончиана является хорошо известным индикатором, он не входит в число стандартных индикаторов, которые поставляются с MetaTrader 4. Если вы хотите использовать канал Дончиана на MT4, вам необходимо загрузить его в качестве пользовательского индикатора. Причина этого заключается в том, что многие индикаторы каналов Дончиана на рынке МТ4 могут быть не такими точными, а некоторые из них могут замедлить работу платформы. Одним из ключевых преимуществ MetaTrader 4 является доступность его языка программирования.
Пользовательская база MT4 большая, активная и включает в себя огромное количество пользовательских индикаторов. Но это также может быть недостатком, поскольку это означает, что доступно более одной загрузки индикатора канала Дончиана, и они могут быть закодированы неправильно.
Использование индикатора канала
Стратегия торговли черепахами
Кто такие были Черепахи, и какая стратегия принесла им миллионы долларов?
Два гуру Уолл-стрит однажды превратили группу новичков в трейдеров за миллион долларов. Как будто этого недостаточно, они достигли этого в течение нескольких недель. Эта группа торговцев была известна как «Черепахи» . В середине восьмидесятых годов известный товарный спекулянт Ричард Деннис сделал ставку со своим другом Биллом Экхардтом. Суть вопроса была в том, что природа против воспитания – рождаются ли великие трейдеры таким образом, или их можно обучить.
Ставка тогда стала серьезной
Достаточно серьезно, что Деннис снял рекламу в Wall Street Journal и New York Times , чтобы претенденты стали частью этого грандиозного эксперимента. После первоначального периода обучения, составляющего всего две недели, с использованием методов Денниса, заявителей отпустили с реальными деньгами. После месячного пробного периода лучшие Черепахи были проданы на сумму свыше 1 миллиона долларов США для торговли.
Самому успешному «Черепашке» было всего 19 лет, и ему дали 2 миллиона долларов, которые он превратил в прибыль более 30 миллионов долларов. Как оказалось, торговые правила, которые они использовали, были довольно просты. По сути, они использовали так называемую систему тренда Дончиана. И да, как вы уже догадались, в основе этой системы лежит индикатор канала Дончиана.
Черепахи использовали два варианта прорыва, или «системы». Первая система (System One) использовала 20-дневный прорыв цены для входа. Тем не менее, вход был отфильтрован по правилу, которое было разработано, чтобы увеличить шансы поймать большой тренд, согласно которому торговый сигнал следует игнорировать, если последний сигнал был прибыльным. Но у этого правила фильтра была встроенная проблема. Что если Черепахи пропустили прорыв входа? и что пропущенный прорыв был на самом деле лучшим ранним входом? Что, если это было началом большого и прибыльного тренда, который охватывал вверх или вниз в огромной степени?
Если Черепахи пропустили 20-дневный прорыв System One, и рынок продолжил тенденцию, им нужно было что-то использовать, чтобы вернуться на рынок. Вот тут-то и начинается «System Two 55-day». Прорыв System Two действовал как отказоустойчивый. Именно так Черепахи перестали себя пропускать большие тенденции, которые были отфильтрованы. Стратегия, использующая их Систему Два, довольно проста:
Купите 55-дневный прорыв, если вы еще не на рынке, и коротко 55-дневный прорыв, если вы не на рынке
Стратегия использования System One немного отличается. Покупайте 20-дневный прорыв, если последний сигнал S1 был потерян, и открывайте короткую позицию на 20-дневный прорыв, если последний сигнал S1 был убыточным
Черепахи рассчитали стоп-лосс для всех сделок, используя средний истинный диапазон (ATR) за последние 30 дней, значение, которое они назвали «N». Начальный стоп-лосс всегда был ATR (30) * 2, или, по их словам, две единицы волатильности . Кроме того, Черепахи сумели объединить свою прибыль обратно в выигрышные сделки, чтобы максимизировать свой выигрыш, обычно известный как пирамида. Они могут пирамиду максимум из четырех сделок, отделенных друг от друга единицей волатильности 1/2.
Стратегия выхода
Черепахи обычно выходили из своих сделок, используя прорывы в противоположном направлении, что позволяло им двигаться очень длинные тренды. Стратегия выхода, используемая в их Системе Два, следующая:
- Выходите из длинных позиций, если / когда цена достигнет 20-дневного минимума
- Закрывайте короткие позиции, если / когда цена достигнет 20-дневного максимума
Стратегия выхода с использованием System One использовала немного другую методологию
- Закрывайте длинные позиции, если / когда цена достигает 10-дневного минимума
- Закрывайте короткие позиции, если / когда цена достигает 10-дневного максимума
Продолжение в нашей следующей статье!
Адаптация статьи: https://admiralmarkets.com/education/articles/forex-indicators/what-everyone-should-know-about-the-donchian-channel-indicator
Метка:Форекс