Как найти сезонные паттерны на финансовых рынках?

Конечно, может возникнуть вопрос, какие периоды следует использовать для анализа сезонных тенденций. Десять, пятнадцать, двадцать лет или вся доступная история?

Пятнадцать – обычно хороший компромисс, но также очень полезно включать все меньше и больше лет, например, пять или двадцать лет, чтобы увидеть меняющиеся тенденции в истории.

При поиске сезонных тенденций на финансовых рынках полезно помнить два правила:

• Чем дольше период, в течение которого вы проводили опрос, тем больше вероятность повторения тенденции, но обнаруженных тенденций будет меньше.
• Чем короче период, в течение которого вы проводили исследование, тем слабее тенденция, но тем более открытыми будут тенденции.

Десятилетия назад, до появления компьютеров и торговых платформ, было чрезвычайно сложно найти нужные вам сезонные тенденции.

Но в настоящее время, благодаря легкому доступу к рыночным данным и мощности компьютеров, вы можете получить исторические данные по финансовому инструменту одним щелчком мыши – открыв торговую платформу. Конечно, в Интернете можно найти веб-сайты, которые предоставляют эту информацию заранее, но большая часть ее платная.

Как торговать, используя сезонные модели?

Чтобы начать торговать сезонными моделями, самое важное – это иметь платформу, которая дает вам доступ ко многим различным финансовым инструментам и данным за максимально длительные периоды в прошлом. MetaTrader 5 отлично подходит для этих целей, и если вы еще не загрузили его, вы можете сделать это с помощью баннера сверху.

Когда у вас появится доступ к необходимым финансовым инструментам, давайте посмотрим, каковы возможности использования сезонных моделей в вашей торговой стратегии. Они включают в себя:

• Открытие длинной позиции по связанному инструменту перед наступлением сильного сезонного периода финансового актива
• Открытие короткой позиции по связанному инструменту перед слабым сезонным периодом финансового актива
• Используйте сезонные тренды как дополнительный компонент к вашей стратегии ручной или автоматической торговли

При открытии / закрытии сделок доверять только одной технике или методу анализа не очень уместно. Один из способов разнообразить методы анализа – это добавить фильтр к сезонным трендам, чтобы дополнительно очистить их сигналы входа / выхода, или использовать сезонные модели в качестве фильтра для других торговых методов.

Кроме того, мы уже упоминали, что для анализа сезонных моделей финансовых моделей может оказаться целесообразным использовать несколько разных периодов, например, два 5 и 20 лет или даже три: 5, 15 и 30 лет. Таким образом, вы найдете краткосрочный сезонный тренд, среднесрочный сезонный тренд и долгосрочный сезонный тренд, которые могут быть полезны при принятии деловых решений.

Сезонные модели для сырья

На рынках продается 4 основных вида сырья, которые определяют внешний вид рынка сырья. Вот эти 4 типа:

• Сельскохозяйственное сырье: сюда входит такое сырье, как сахар, хлопок, кофе, какао и так далее.
• Энергетическое сырье: сюда входят такие продукты, как нефть (WTI и Brent) и природный газ.
• Металлы: сюда входят драгоценные металлы, такие как золото, серебро и платина, а также неблагородные металлы, такие как медь.
• Сырье животноводства: к ним относятся свиные животы, живой скот, а также различное мясное сырье.

Причины формирования сезонности в сырье кажутся наиболее очевидными. Они могут быть следующими:

• Сбор урожая
• Изменение климата
• Потребительские привычки

Сезонные модели по сырью можно найти практически везде: по металлам, по энергетическому сырью, сельскохозяйственной продукции и так далее. Давайте рассмотрим некоторые из самых популярных из них.

Сезонные модели по золоту

Самым продаваемым ценным активом в мире, безусловно, является золото. Желтый металл не стал исключением из сезонных тенденций в сырье.

• Золото традиционно крепко в начале года – в январе и феврале.
• Золото обычно торгуется в диапазоне с марта по июль.
• Золото традиционно сильно в августе и сентябре.

Сезонные модели для нефти

Нефть является наиболее продаваемым товаром на финансовых рынках, а также формирует сезонные тенденции, которые могут заинтересовать некоторых трейдеров и инвесторов.

• Цены на нефть WTI часто растут большую часть первой половины года (февраль – июнь).
• WTI торгуется в основном в диапазоне с июля по сентябрь.
• Прошлый квартал традиционно был слабым для нефти WTI.

Для большинства других товаров также могут быть обнаружены различные сезонные модели, которые помогают трейдерам принимать решения о входе и выходе из сделок на этих рынках.

Продолжение в следующей статье…

 

 

 

Адаптация статьи: https://admiralmarkets.com/ru/education/articles/forex-strategy/sezonnye-modeli?regulator=fca