Бесплатный звонок по России

Введение в сезонность на примере AUDUSD H4

Трейдинг с использованием сезонности — это, пожалуй, 1 из самых интересных и понятных видов трейдинга. Популяризатором торговли с использованием сезонности является Ларри Вильямс. Ларри Вильямс — это самый известный частный трейдер в мире. Однажды он победил в самом престижном конкурсе трейдеров Robbins Trading Cup с результатом более 11000% за год.

Кроме того, Ларри известен как великолепный преподаватель и автор. Он не только смог добиться выдающихся результатов, торгуя самостоятельно, но и подготовил немало успешных трейдеров, которые тоже неоднократно побеждали в престижных трейдерских конкурсах, управляли активами фэмили офисов и хедж-фондов. Самые известные ученики Ларри Вильямса:

  • Мишель Вильямс — дочь Ларри, победила в Robbins Trading Cup с результатом 1000%
  • Курт Сакаеда — трейдер, который торгует исключительно опирается на методы, использующие сезонность, многократный победитель и призер Robbins Trading Cup
  • Андреа Ангер — трехкратный чемпион Robbins Trading Cup
  • Майкл Кук — многократный победитель и призер Robbins Trading Cup
  • и многие другие

Как видите, среди чемпионов мира по трейдингу немало торгующих по методам Ларри Вильямса, в основе которых лежит сезонность. В этой статье мы немного познакомимся с этими методами на примере валютной пары AUDUSD и графика H4.

Базовая статистика AUDUSD H4

Период сбора данных 04/01/1999 – 09/05/2016.

Процент бычьих свечей 49,8%; среднее тело бычьей свечи 17,3 пунктов.

Процент медвежьих свечей 48,3%; среднее тело медвежьей свечи 17,7 пунктов.

55,9% диапазонов тел приходятся на промежуток с 8 до 16, а 44,9% на промежуток с 20 до 4.

сезонность форекс

Эти данные нам показывают в какие часы происходит самая активная торговля данным инструментом. Также мы можем сделать вывод, что AUDUSD падает с большей скоростью, чем растет.

Направленные свечи

Трейдеры, использующие сезонность в торговле, среди прочего применяют метод TDW (торговый день недели), TH1 (торговый час) и другие аналогичные. Этот метод заключается в торговле только в дни и часы, в которые цена чаще статистически движется в определенном направлении. Например, AUDUSD чаще падает по понедельникам, а растет по четвергам. Зная это можно создать прибыльную торговую систему. По этому же принципу можно выделить и четырехчасовки, в которые AUDUSD чаще предпочитает одно направление другому.

сезонность forex

Диаграмма показывает, что наиболее направленными H4-свечками являются 0, 4 и 12 четырехчасовки. Эта информация может помочь нам создать прибыльную торговую систему. Теперь мы знаем, что продавать лучше в 0 H4, а покупать в 4 H4.

А теперь давайте посмотрим, что будет если мы построим график только из 0, 4 или 12 четырехчасовок. Мы удалим с графика все, а оставим только эти четырехчасовки.

сезонность fx

Получается, что можно просто покупать в 4 часа ночи, продавать в 0 и больше всегда зарабатывать? К сожалению, нет. Спред или комиссия съест всю нашу прибыль. Тем не менее, мы на основе этих данных можем создать прибыльную систему, добавив несколько фильтров.

Чтобы создать систему нам нужно пройти 2 этапа:

  • Поиск алмаза
  • Огранка алмаза — превращение его в бриллиант

Сейчас мы нашли алмаз и осталось только превратить его в бриллиант. Небольшой бриллиантик я покажу вам в конце статьи, а сейчас давайте продолжим дальше изучать наш инструмент AUDUSD.

Свечи и диапазоны

Самые большие тела свечей встречаются в 16, самые маленькие – в 20.

Самые большие диапазоны встречаются в 20, самые маленькие – в 0.

Самое выгодное соотношение диапазона к телу встречается в 0, а самое невыгодное в 20.

сезонность форекс

Эта информация может нам подсказать самое выгодное время для внутридневной торговли. Например, 8 четырехчасовка гораздо чаще остальных имеет большое тело и маленький диапазон. 20 чытерехчасовка напротив имеет большие шипы и маленькое тело.

Максимумы и минимумы

Максимум дня чаще появляется в 0, а реже всего в 4.

сезонность forex

Минимум дня чаще появляется в 0, а реже всего в 4.

форекс сезонность

Информация о максимумах и минимумах нам пригодится, когда мы хотим купить почти на минимуме дня, а продать почти на максимуме. В будущих статьях мы немножко коснемся темы того, каким образом можно с высокой эффективностью прогнозировать однонаправленные дни и зарабатывать на этом.

Совмещаем подходы TDW и TDH4

При совмещении подхода TH4 и TDW наиболее прибыльным получается открытие позиции в 20 Понедельника и закрытие в 0 Вторника. Прибыль составит 2767 пунктов за тестируемый период.

сезонность fx

Если мы совместим подходы торгового дня недели и торговых часов, то уже можем создать прибыльную торговую систему, которая останется прибыльной и после вычета всех комиссий.

Выводы

Как видите, валютные пары подвержены сезонным колебаниям. Сезонность бывает и внутридневная, внутринедельная, внутримесячная и даже внутригодовая. Зная об инструменте когда он образует чаще максимумы и минимумы, когда он склонен расти или падать можно создать десятки прибыльных торговых систем. Мы лишь коснулись этой темы. Если вы хотите научиться анализировать валюты на наличие сезонности, научиться строить сезонные паттерны, а ,самое главное, зарабатывать на этом, то записывайтесь на обучение.

Автор: Тимур Крюков

 

10128Введение в сезонность на примере AUDUSD H4 Трейдинг с использованием сезонности — это, пожалуй,… 10258Введение в сезонность на примере AUDUSD H4 Трейдинг с использованием сезонности — это, пожалуй,…

Оставьте комментарий

Ваш E-mail не будет виден другим.